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天堂之歌

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齐同学2018-11-03 11:24:16

老师请解释下 这道题II和IV为什么不对？III又为什么对？ 谢谢

回答（1）

最佳

Cindy2018-11-05 19:55:11

同学你好，这是实证研究得出来的结论，equity correlation适用的是johnson SB,   bond  correlation适用的是GEV,   default probability适用的是johnson SB,这个具体的描述在notes的92、93面

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