齐同学2018-11-03 10:43:39
齐同学老师 Copulas倒底是研究联合违约概率的？还是研究一个组合中资产收益率相关性的？还是研究非线性相关性的？做了无数这样的题 每次问的都不一样 上课讲研究联合违约概率的 我想这道它到底是研究什么的？谢谢
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Wendy2018-11-05 18:28:25
Wendy同学你好，Copulas是研究相关性的。是非线性的。
上课讲研究联合违约概率的是高斯Copulas，考虑了相关性的联合违约概率
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