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Neptune.C2018-11-03 06:33:19

WWR不是风险变大了吗，应该CDS保费变高吧，为什么会变为0？不理解

回答（1）

Wendy2018-11-05 19:22:20

同学你好，你说的是当相关性不变的时候。
但是现在相关性变为1，也就是标的TVR违约了，那么CMM应该得到赔付，但是现在EP也违约了。所以你是啥都没有了

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