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周同学2023-01-19 16:40:49

这道题目里面的A选项单一因素对冲，是不是也可以选择，如何判断哪个是最没有效果的。谢谢。

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回答（1）

Crystal2023-01-29 15:34:43

不是的，这个单一因素对冲更类似于一元线性回归，研究的是x和y之间的关系，比如，我们讲义中研究名义利率和实际利率之间的关系就是单因素对冲。
dv01的操作其实是假定名义利率和实际利率的变动是一样的，所以他俩之间并不会产生dispersion。

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