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第同学2018-11-02 21:33:02

这里讲的CVA中 PD应该是对手的违约概率，而 EE 应该是自己的风险敞口吧？

回答（1）

Galina2018-11-05 15:45:37

是的

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 评论
追问
如果是 CVA=EPE*CS，这里面的EPE是自己的敞口，而CS应该是对手方的？这样理解是否正确
追答
EPE是自己的风险敞口，而CS应该是对手方的

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