王同学2018-11-02 21:17:28
王同学老师好，这道题上课老师讲的时候说很简单，然后就写了那个公式上去说算出来就可以了。我觉得好像不对。题里说组合是一个long一个short，并不是持有两个资产啊。我认为思路是先按照持有两个资产算出组合的Var，然后再算B的IVar，不知道对不对，计算出来的数据没有在答案里。请老师给出正确的解析。谢谢。
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Crystal2018-11-05 16:02:22
Crystal同学你好，一个组合是可以由long 一个资产加上一个short资产组成的。你说的那个计算方式我没太懂，计算完两个资产的组合之后，然后你接着怎么做的呢。
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这个题确实是用老师写的那个带根号的公式做的，但是B的Var是按照负的125带入的，short一个资产的时候，Var是按照负的来算吗?
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对的，因为他表示的概念是风险的分散，所以应该是使得整体的var值下降。
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