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天堂之歌

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张同学2023-01-15 12:53:43

老师，这个FRTB对 IRC 的改进的理解是不是就是针对credit spread risk，因为可以按照市场风险计算VaR，所以就不需要IRC了，只有jump to default risk才需要

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回答（1）

Crystal2023-01-29 15:28:20

是的，可以这样理解。

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