Cindy2018-11-02 17:35:41

同学你好，在这个章节里模型验证主要指的是信用风险，是公司内部自己实施的，有定性和定量的区分的，举个例子吧，定性验证要验证的是模型的方法论，看看模型的方法是否合理，如给期权定价用的是二叉树还是BSM模型？又或者建立客户违约概率和宏观经济指标的模型，这个模型的方法论是否合理？第二是模型的底层数据，数据的质量和数据的处理过程。有时候数据不是直接用的，而是要经过清洗，所以清洗过程是否合理也要经过验证。第三步是对模型的流程和程序验证，看看模型是否有有效的文档机制等，如给客户的评级过程中有没有遵循银行的内部要求？又或者银行放贷款有没有遵循两道审批的原则？
定量验证分为两个阶段，第一个阶段是模型的开发阶段，也就是说在开发模型的时候要收集数据，做一些变换等。第二个阶段是监控的阶段，指的是模型已经投入使用之后，检验模型有没有出现偏差，看看模型是否一直保持有效。