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快同学2018-11-02 14:13:50

老师，47题B答案，copula不是描述的几个资产的违约相关性吗？

回答（1）

Cindy2018-11-02 18:10:46

同学你好，copula其实是相关系数的升级版，它并不是仅局限于度量资产之间的违约相关性的，只是在信用风险里面，刻画资产之间的联合违约概率应用较多而已

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