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even_2018-11-02 10:50:43

请问mapping中的VAR（portfolio）=2.733*VaR(2.733-yr int)*20M中的VaR(2.733-yr int)是什么意思 具体怎么计算呢

回答（1）

Cindy2018-11-02 18:31:17

同学你好，这个就是映射的思想了，把债券组合VaR可以映射到利率上，风险因子就是利率(int)，就像一级里面的VaR(P)=D*P*VaR(y),这个VaR(2.733-yr int)是利率的VaR,通常题目应该会给的吧

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