even_2018-11-02 10:13:47
even_请问在用IMA方法计算market risk capital requirement的时候，对于60天的平均VaR也需要进行根号10的时间调整吗？因为我看到在模拟一的17题中，是将两个MAX加总之后再调整的，SVAR较大的那个是3*50000是过去六十天的平均VAR，在加总后也一起进行了时间调整。
回答（1）
金程教育吴老师2018-11-02 17:14:10
金程教育吴老师学员你好。所谓的60天的平均var，是指过去60天，每天计算的以99%为置信水平，窗口期为10day的var。市场风险计算中除了IRC部分是以一年 99.9% 置信水平，其余都是 10day99%置信水平
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