VICTORIA瑰2018-11-02 00:56:46
VICTORIA瑰这道题怎么解释
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Cindy2018-11-02 18:59:49
Cindy同学你好，本来应该有10*5%=0.5个意外的，现在有2个意外，说明这个model是不有效的，所以D对，A选项，16%算错了，B选项，回测的话资产组合不应该发生巨大变化，这样会影响回测的效果，
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C选项呢
Wendy2018-11-05 18:01:07
WendyAt the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通过这个回测，就可以判断出是否拒绝这个模型
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所以他这个意思不就是说因为拒绝掉了，所以要重新算的意思吗
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同学你好，是的。但是这个其实是后话了，通过回测检测出这个VaR模型有问题，但是重新算的也有可能算出来的是一个错误的结果。
并且从实物的角度来说，监管机构检验你银行模型错了，是会加上惩罚因素的，并不是让重新算那么简单
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