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188****48102023-01-03 20:42:57

请问讲义上的公式在计算VaR时都是使用一天的吗？

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回答（1）

姚奕2023-01-18 11:25:37

VaR到底是几天的取决于其计算公式中的标准差的时间范围，题目中讲的标准差是年化34%，那么当然VaR就变成250天持有期了，计算中再除以250的平方根，就转化成1天的了。

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