郑同学2022-12-27 22:06:15
郑同学判断哪类资产的RISK budget 最小，为啥使用individual VAR，不是用component var
回答（1）
Michael2023-03-27 17:24:50
Michael学员你好，com VaR说的是总体已经有一个总体的VaR，想知道这个总体的VaR中每一个资产的占比是多少才会使用，其实是对于VaR的一个分解。
但是判断risk budget，其实是看一个个体资产（individual asset）的加入会不会使得新的组合的VaR超过限额，这个使用的是individual VaR。
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