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188****48102022-12-26 15:32:22

模型1:dr=sigma*dw,这样利率不是会有正有负吗？那么利率期限结构为什么会出现短期平坦、长期向下呢？

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回答（1）

Crystal2023-02-16 16:13:22

模型只是研究短期的利率变动，长期并不适用于。
其次长期的话会考虑 convexity effects的影响。

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