熊同学2018-10-31 23:25:09
熊同学老师，习题集的326题，是不是答案错了。这题的答案算IR用Jensen’s Alpha除以TE，但是计算IR不是应该用excess return除以TE吗？答案应该选D吧。周琪老师上课也是这么讲的，应该用excess return除以TE来计算IR
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Crystal2018-11-01 10:49:52
Crystal同学你好，确实是这样的，我们计算IR的时候用的是超额收益，我们通常是用alpha来表示，Jensens alpha其实是alpha的一种，这题目答案给出的用Jensens alpha其实也是说不出什么不妥的，但是其他题目应该是要用超额收益的。
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