Lucia2023-01-09 17:06:48

同学你好，这个是利率互换，它可以看成两个部分，一个是固定的部分fixed，也就是标黄这一列，一个是浮动的部分float，也就是打圈这一列，两个合起来就是利率互换。
Interest-rate swaps a re the most actively used derivatives. They create exchanges of interest-rate flows from fixed to floating or vice versa. Swaps can be decomposed into two legs, a fixed leg and a floating leg. The fixed leg can be priced as a couponpaying bond; the floating leg is equivalent to a floating-rate note (FRN).