劳同学2018-10-31 16:18:17
劳同学想问下第三题的A，perfect correlation指的是rou=1，这种情况是undiversified，所以三个风险的capital是可以相加的，那如果rou是diversified，那sum是小于各风险之和吗？ 同样，不同风险的VaR相加是不是也是一个道理？ 感觉frm有好几个关于这种rou和三个风险相加与其和的关系，有点弄混了，希望老师可以总结一下，谢谢！
回答（1）
金程教育吴老师2018-10-31 20:04:22
金程教育吴老师学员你好。市场风险，银行用自己的模型，通常考虑风散化好处，信用风险，标准法，未考虑分散化好处，其余方法考虑，操作风险， SA方法未考虑，AMA等方法考虑。银行最后计算出各风险的capital， 将各风险的capital相加，未考虑分散化好处。
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