劳同学2018-10-31 15:20:49
劳同学老师可否解释一下61题的1 3 4？谢谢！
回答（1）
最佳
Cindy2018-10-31 15:54:21
Cindy同学你好，由于VaR是不满足次可加性的，还有可能有错路风险的存在（比如市场风险与信用风险的相互叠加），导致整体的VaR值大于单个VaR的加总是有可能的，选项1和3的说法都是对的，选项4说错了，ES的值是判断不出来，它不一定大于30million,就题目给出的信息无法判断
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我还想问一下var和economic capital之间是什么关系，就算1中var不具有次可加性是正确的，但是10+20=30这指的是经济资本，和var又有什么关系呢？谢谢！
- 追答
-
同学你好，一般金融机构是根据自己算出的VaR值来确定自己的经济资本的，如果VaR值算出来是100万，那么这个机构就会留存100万的经济资本金来抵御风险
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片