熊同学2018-10-31 09:46:47
熊同学老师，习题集的第24题，这一题的B选项是什么意思呢？他的回测结果表明VaR的计算是错误的，C选项中也说了再最后他需要重新计算VaR值呀，为什么C不正确呢？
回答（1）
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Wendy2018-10-31 16:56:15
Wendy同学你好
B错误，并不能在在10天内没有交易，就不能进行VAR的回测了
C，通过这个回测，只能说拒绝VaRmodel，并能说明这个VaR就真的错了。同时，回测期是10天，数据太少了，回测的结果的说服力也不是那么强。
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