熊同学2018-10-31 09:44:52
熊同学老师，习题集的21题，为什么最重要的是关注风险因子间的相关性而不是其他选项呢啊？而且巴塞尔协议不是直接考虑Rho=1吗？
回答（1）
最佳
Wendy2018-10-31 16:47:45
Wendy同学你好
你说的这个相关性，是各种风险之间的相关性。并且是巴塞尔协议要求的，计算的是监管资本。但是这里并没有说是巴塞尔或者监管机构的要求
企业自身也是要进行风险衡量的
我看你选的是C，风险计量和回测对于一个风险分析来说，应该更关注的是风险计量。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片