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颜同学2018-10-31 09:29:02

请教老师 百题巴塞尔 第44题，关于Delta neutral 的问题，为什么为了keep delta neutral, 需要Buy USD. 之前的Delta Neutral 的公式是什么呢？ 谢谢老师

回答（1）

金程教育吴老师2018-10-31 20:07:16

学员你好。delta neutral 指delta=0,通常用现货进行对冲，这边的的外汇表示是 x CNY per USD.表示每个美元值 x CNY，每个货值 x CNY。所以这里使用USD进行对冲。

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