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GUO2022-12-08 22:14:22

为什么组合的预期损失不考虑相关性因素。EAD是加权平均，是按照伯努利分布拆分成违约和不违约，只是对于单个资产的考虑，，但是比如组合有3个违约概率，PD1、PD2、PD3他们之间不需要考虑违约相关性吗？如果需要考虑的话，那么ELp是不是就不能简单加总了，因为EL1与EL2、EL3之间是有相关性的

回答（1）

Michael2023-03-27 00:14:28

学员你好，你的考期已经结束，欢迎你在新的考期下进行提问。

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