许同学2018-10-29 20:13:48
老师 43题为何选A?谢谢
回答(1)
Wendy2018-10-30 14:40:27
同学你好,这个是关于在计算VaR过程中波动率会随着时间变化而变化,应影响VaR的准确性。
当horizon比较长的时候,其实就相当于对波动率做了一个平滑,会减少VaR 的准确性。
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