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天堂之歌

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许同学2018-10-29 20:13:48

老师 43题为何选A?谢谢

回答（1）

Wendy2018-10-30 14:40:27

同学你好，这个是关于在计算VaR过程中波动率会随着时间变化而变化，应影响VaR的准确性。
当horizon比较长的时候，其实就相当于对波动率做了一个平滑，会减少VaR 的准确性。

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