许同学2018-10-29 19:41:24
许同学老师 请问此题怎么做？谢谢
回答（1）
Wendy2018-10-30 14:11:34
Wendy同学你好
不要被stress test methodology吓到了。
题干给了百分比的VaR以及对应的P，只要相乘，就可以得到每笔现金流对应的VaR了。然后在求5笔现金流的组合VaR。要考虑他们之间的相关性，但是这题“stress test methodology”用压力的方法。其实就是考虑极端情况下的VaR是多少，也就是各个现金流之间的相关性最大的时候，得到的VaR是压力下的VaR。也就是相关性为1.知道这样的话，就好计算了。如下
04.39*0.4696%+2.85*0.9868%+2.75*1.4841%+2.66*1.9714%+87.35*2.4261%=2.73million
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