天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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许同学2018-10-29 19:41:24

老师 请问此题怎么做?谢谢

回答(1)

Wendy2018-10-30 14:11:34

同学你好
不要被stress test methodology吓到了。
题干给了百分比的VaR以及对应的P,只要相乘,就可以得到每笔现金流对应的VaR了。然后在求5笔现金流的组合VaR。要考虑他们之间的相关性,但是这题“stress test methodology”用压力的方法。其实就是考虑极端情况下的VaR是多少,也就是各个现金流之间的相关性最大的时候,得到的VaR是压力下的VaR。也就是相关性为1.知道这样的话,就好计算了。如下
 04.39*0.4696%+2.85*0.9868%+2.75*1.4841%+2.66*1.9714%+87.35*2.4261%=2.73million

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