天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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许同学2018-10-29 19:37:06

老师 请问为什么市场价格是95代表risk neutral default probability是5%?还有,答案里的这个式子我们讲义里有吗?谢谢

回答(1)

Galina2018-10-30 10:34:02

我查了资料以及原版书,只有notes是这种方法计算,原版书并没有提及。
而且即使用PD*LGD=CS来估算,也是接近于2%的。
所以这个题目出的不是很好。

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