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天堂之歌

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许同学2018-10-29 19:37:06

老师 请问为什么市场价格是95代表risk neutral default probability是5%？还有，答案里的这个式子我们讲义里有吗？谢谢

回答（1）

Galina2018-10-30 10:34:02

我查了资料以及原版书，只有notes是这种方法计算，原版书并没有提及。
而且即使用PD*LGD=CS来估算，也是接近于2%的。
所以这个题目出的不是很好。

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