GUO2022-11-29 19:31:43
GUO老师解释一下这个计算过程，没看懂这个收益
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Crystal2022-12-04 14:48:52
Crystal请把对应的截图贴一下，仔细描述一下具体问题。我不知道你问的是哪个部分。
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这个式子
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这里的问题出现在1时刻的两个可能价格，0.90909和0.9434，这两个数值的计算是分别按照折现率为10和6来算的，并没有考虑由于不确定性应该给出的20bp的超额收益，但实际上是应该考虑的，所以结合0时刻的债券价格，计算出，折现率种应该加入20bp，所以你得到的结果是8.2%.根据公式应该是0-1时刻的折现率，但是我们都清楚，20bp是由于不确定性才给的，这个不确定性是出现在1-2时刻的。
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