疯同学2022-11-26 15:54:30
疯同学老师，麻烦把PPT138页中，copulas公式中的参数，和139、140页中的表格内容进行对应说明。即Gi代表的是哪一列……
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最佳
Crystal2022-11-29 10:31:54
Crystalu表示的是未知分布的随机变量，G(u)表示的是这个未知分布的累计概率。F-1代表的是反函数，即通过前面的累计的概率，找到对应标准正态分布上的随机变量。
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那和David Li's copulas案例中的变量对应关系是不是这样：
u ——company B/Caa default probability
G(u)——company B/Caa cumulative default probability Q(t)
F-1 ——company B/Caa cumulative standard normal percentiles N-1(Q(t))
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大概意思你明白了，只是u代表的不是概率，而是随机变量。这些细节再注意一下啊。
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嗯嗯，应该是这样
G(u)——company B/Caa default probability
Fn ——company B/Caa cumulative default probability Q(t)
F-1 ——company B/Caa cumulative standard normal percentiles N-1(Q(t))
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这回都是对的。
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