131****32662022-11-22 00:15:39
131****3266第31题为什么违约概率上升，equity的var反而下降了呢，没太理解，可以麻烦老师再讲讲吗
回答（1）
杨玲琪2022-11-24 03:28:38
杨玲琪同学你好，
可以这样理解，VaR反应的是损失的不确定性，当违约概率上升时，equity逐渐损失直到全损，之后就不再有不确定性，损失基本确定，所以随着违约概率的上升，Equity损失的不确定性下降，因而Equity VaR是下降的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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