曹同学2022-11-21 23:50:23
曹同学第57题敞口的计算，关于EPE要不要算负敞口的权重，假设负敞口不算权重，那么PFE虽然还是70，但是权重就不是卡在83%了。 因为83%是累计了负敞口的权重的（即每个1/6）。不算负敞口（仅仅4个正敞口的话平均权重25%），75%就是PFE的值。所以要么PFE,EPE都考虑负敞口，要么都不算吧。麻烦老师看下，谢谢
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杨玲琪2022-11-24 04:20:53
杨玲琪同学你好，
根据原版书的定义，要算负敞口的权重，详见附图。
希望能解答你的疑惑，加油！
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