你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

RJ??2022-11-21 17:44:57

这题不是很理解，不是应该选Max 中较大值的avg VaR 来计算Market risk charge 吗？为什么是用VaR(t-1) 来调整10day 99 VaR 来计算charge

查看试题

回答（1）

姚奕2022-11-24 15:23:13

你再好好算一算啊，公式用的就是60000，是60000*2.33/1.645*根号10。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录