第同学2018-10-28 20:30:52
第同学请老师解答一下 此题中 liability的计算，谢谢
回答（1）
Crystal2018-10-29 18:27:44
Crystal同学你好，如果你想要问的是下一期的liability，就是直接这一期的liability（1+r），这里的r指的是收益率，当然这个值可以是一个负值。
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我想问的是 liability 是duration x 变化率
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同学你好，modified duration的定义就是标的资产变动一个单位对应的债券价格会变动多少百分比，所以想要求债券价格的变动，只要把delta P求出来就可以了，就是我们一级曾经学习过的公式delta P=-D*delta y*P
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