江同学2022-11-20 22:32:37
江同学协会官方模考题的16题可否帮忙讲解下？答案解析看的不是太理解，谢谢！
回答（1）
杨玲琪2022-11-21 18:12:09
杨玲琪同学你好，
这道题要求用Merton模型估计波动率，因为Merton模型中用到了BSM模型的假设，所以满足d1和d2的运算公式，继而d1-d2=σ√T，给定d1=3.217790，d2=3.038905，T=5。所以σ=0.08。
希望能解答你的疑惑，加油！
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