Will2022-11-20 21:17:44
Will请问老师，我们在算违约概率的时候，用的2个近似式和一个精确式，算出来的是边际违约概率还是forward PD呢？
回答（1）
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杨玲琪2022-11-21 17:21:36
杨玲琪同学你好，
你说的2个近似式和一个精确式应该指的是债券法，债券法计算出的违约概率应该是对应债券期限/参照CS期限的累计违约概率，如果只有一期，则累计违约概率、边际违约概率和forward PD是一样的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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