RJ??2022-11-20 14:35:24
RJ??advanced IRB 的参数不是都可以自己算吗？而foundation 的IRB 的PD 也可以自己算，为什么不算考虑了diversification
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最佳
姚奕2022-11-24 14:37:45
姚奕这是容易搞错的地方，IRB虽然允许银行自己估计参数，但仅仅是参数！！
而根据参数如何计算资本要求的公式还是由巴塞尔协议统一给定的，相关性也由监管统一给定了。因此，银行在考虑分散化效应方面没有自由权利。
三大风险里，只有市场风险的内部模型法允许银行完全自由地计算VaR，包括计算整体VaR时的相关性考量。
切记！！！
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