李同学2018-10-26 15:59:30
李同学老师你好，请问这3道题里面的95%是同一个意思吗，都是指95%的VaR是吗？
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Cindy2018-10-26 17:22:29
Cindy同学你好，是的，准确的说，95%指的是置信区间
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老师，如果是置信区间的话，对应的值不应该是1.96吗，但是这三道题目用的数值都是1.65，我这一块东西学的有点混了，能麻烦老师解释一下吗
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同学你好，如果是算VaR值的话，用的是单尾，因为我们只关心loss，所以用的是单尾的分位点1.645，如果咱们做假设检验的话，用的就是双尾1.96，这3道题都是算VaR的，所以就用了单尾的1.65
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