你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

Tony Long2022-11-15 17:19:02

在讲市场风险的时候讲到，银行把资产分为trading book 和bank book. 那么计算总的市场风险的时候是分别计算trading book的VAR和bank book的VAR， 然后在加总？

回答（1）

Crystal2022-11-16 10:50:28

不是，因为bank book中主要的资产面临的并不是市场风险，而是信用风险，所以计算市场风险var的时候，是不算bank book中的。在计算信用风险的时候再计算。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录