Hykonki2022-11-15 15:54:53
HykonkiQ28. 麻烦老师看下我的理解是否对：一开始ADB的spread比HIP大，所以CVA是由ADB给到HIP，之后两者的CS都上升了，CVA还是由ADB给HIP，但因为此时HIP的spread上升的更大，所以CVA相比之间支付的要少一些。这里的DVA也上升是为什么呢
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杨玲琪2022-11-16 15:09:36
杨玲琪同学你好，
这道题同时给到了CVA和DVA，也就是说两个指标都是单边的，而不是双边CVA，所以分析这两个指标是变大还是变小就看各自面临的风险是上升的还是下降的就可以了。这道题中两个银行都是降级，带给对手的信用风险都是上升的，所以CVA和DVA都应该是上升的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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