Hykonki2022-11-15 15:49:28
Hykonki这一题算t=2与t=1之间的volatility change为什么不是两个volatility term相减(sigma 2*dw - sigma 1*dw)，而直接用的t=2时间的sigma 2*dw?
回答（1）
Crystal2022-11-21 23:00:14
Crystal提出这个问题说明二叉树数值那里，你不是很熟。我们在走第二步之前，是基于第一步的数值的，，所以第二步的式子中会包含第一步式子。
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