李同学2018-10-26 11:12:00
李同学老师，这里计算出的X为什么是worst-case loss?
回答（1）
Cindy2018-10-26 13:12:43
Cindy同学你好，这个就是根据定义了，VaR值指的是99%的置信水平下的极端损失，在这道题里，并没有说明损失分布是什么样的，〖1-(X_m/X)〗^K是一个累积函数，就是概率的意思，表示当随机变量取值小于某个变量X的概率，根据题意，要达到99%，即〖1-(X_m/X)〗^K=0.99,X=68129，那这个对应的就是99%的置信水平下的最大损失了，就是worst case loss
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