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Will2022-11-15 01:20:03

老师，对于巴塞尔2.5中的市场风险IMA公式中，一个m一个ms，能不能再区分一下，到底哪个是监管层给的，哪个是巴塞尔委员会给的？另外我们说的监管层是银行的高层吗？

回答（1）

最佳

姚奕2022-11-15 16:54:13

很简单啊，看下标啊。没有下标的是原来的VaR中的乘数，由巴塞尔委员会按照backtesting的规则表给出。有下标的是压力下的SVaR中的乘数，s指的就是stressed，由各国监管自行决定。

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