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Ray2022-11-14 23:10:13

老师，这个题老师说MVAR是在现有租组合中分析每一笔交易，这不是CVAR吗？

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回答（1）

杨玲琪2022-11-15 17:29:36

同学你好，

这里是marginal CVA，不是marginal VaR，是不同的两个概念，在CVA中，marginal CVA分析的是每个交易的贡献程度，类似于Component VaR的特征。

希望能解答你的疑惑，加油！

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