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杨玲琪2022-11-15 16:48:22
杨玲琪同学你好，
计算PD到底用什么模型要看假设是什么，题目中说了“The counterparty’s time-to-default follows a distribution of constant hazard rate.”也就是说违约时间服从一个具有恒定λ的分布，其实就是说违约时间服从指数分布，因此这道题的PD需要通过指数分布计算，而指数分布计算PD时需要λ，因此要先根据CS和LGD计算λ。
希望能解答你的疑惑，加油！
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