一同学2018-10-25 23:06:07
一同学An investor has 60 percent of his $500,000 portfolio in Value fund and the remaining in Growth fund. The correlation of returns of the two funds is –0.20. Based on the information below, what is the portfolio’s VAR at a 5 percent probability level? Fund E(R) σ Value 12% 14.0% Growth 16% 20.0% 老师您好！为什么不能分别求VaR1和VaR2再用dollar形式求VaRp？我算完了与B选项相近，但不太一样？这个与解析中的方法相差很大。
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Wendy2018-10-27 10:59:52
Wendy同学你好
为什么不能分别求VaR1和VaR2再用dollar形式求VaRp？
不可以。用你说的这种方法是有一定假设的，就是均值为零。之所以能退出这个公式就是做了这样的假设。
但是这题均值不等于零
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