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Will2022-11-13 16:52:59

这题老师的讲解当中提出了相关性是计算出来的，但是我贴的这道题的解析，指出相关性是由监管给的。到底哪个是对的？

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回答（1）

最佳

姚奕2022-11-15 16:38:29

请注意哦，四个参数PD、LGD、EAD和M是银行自己算的（advanced IRB下），相关系数由巴塞尔委员会给了一个计算公式，把银行自己计算出的PD值代入就可以算出相关系数来，从总体来说，可以认为是监管直接给定的。

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