齐同学2018-10-25 19:57:38
齐同学老师 这里的Var t-1是前一天Var的绝对值还是前10天的平均值？？
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金程教育吴老师2018-10-26 10:10:43
金程教育吴老师学员你好。在t-1天计算的 以10-day 99%置信水平的VaR
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那么这个Vart-1是个平均值对吗？若题目明确说这只是前一日的Var我还得乘以根号10对吗？
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学员你好。看具体情况，如果题目告诉你是前一天计算的 窗口长度为1day的VaR 乘以根号10
如果题目告诉你是前一天计算的 窗口长度为10day的VaR 不需要乘以根号10
所谓的VaR_avg。指的是过去60天 每天计算出来的10天的VaR 的平均值
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