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Tony Long2022-11-13 09:50:31

官网习题，解答部分按每年计算当年的违约率，再计算CVA，如果是这个算法，那么EE也应该每年发生变化，如果第一年已经违约的部分，是不是应该从EE中扣除，第三年的EE也要扣除前两年违约的部分？标黄色部分怎么理解？

回答（1）

杨玲琪2022-11-14 13:47:24

同学你好，

CVA是对未来的预测，你说的情况也可以操作，只是预测难度加大，准确度也不能保证。标黄色的部分是在预测CVA时CRO做的假设，可以简化预测的过程。

希望能解答你的疑惑，加油！

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