Tony Long2022-11-13 09:18:07
Tony Long官网习题，对于B的解释是过于保守，但是在实际basel资本要求计算的时候，不就是这么操作的吗，并不考虑分散化风险？
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姚奕2022-11-15 16:30:17
姚奕请注意，basel计算的是监管资本要求，优先考虑方法简单，通用性好，便于大规模推广。所以basel计算的三大风险资本要求确实是简单相加的。
而这里说的是经济资本，是满足银行内部管理需要的，特别是绩效考核，计算RAROC，所以高估资本要求是不可取的。
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经济资本比监管资本低也不是很合适吧？监管资本应该是最低资本要求了，如果比监管资本低，这样的计算和实际业务的操作（监管要求）计提更少的资本，这样计算出来的结果，并无法减少资本的计提，这样计算出来的结果的意义是什么？而且用这样低估的资本来计算业绩，是不是会高估业绩结果？
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这本来就是一个非常复杂的问题，监管资本与经济资本之间的相互大小关系不一定。这取决于很多因素，分散化是一个，银行自身风险承担的程度大小也是一个，还有业务的性质、客户的差异，等等。当然，如果经济资本低于监管资本，实际上你可以通过提高最低的hurdle rate水平来间接让单笔业务承担额外监管资本计提的成本。
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