Tony Long2022-11-13 08:50:28
Tony Long官网习题，该题目的讲解没看明白，请老师解释一下。
回答（1）
Lucia2022-11-22 10:41:55
Lucia同学你好，这个知识在原版书当中有提到
首先，与其他资产类别的相关性将被人为地降低，呈现出低系统风险的特征。这可以通过使用市场因素的附加滞后的放大回归和对滞后系数的求和来修正。
第二，波动性将被人为降低，从而呈现出低总风险。然而，这种流动性将在收益中表现为正的序列自相关。当将风险外推到更长的范围时，可以通过考虑这种自相关来纠正波动性度量中的偏差。
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