Tony Long2022-11-12 09:00:11
Tony Long官网练习题18， 这里问basel 2.5, trading book的VAR的计算。 Basel 2.5 trading book不是应该计算97.5%置信度下的stressed ES吗？为什么解答中用的是99% 的market risk 的计算公式？
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姚奕2022-11-14 17:37:28
姚奕错咯，basel2.5是个临时性补丁文件，所以只对市场风险VaR打了补丁，加上了SVaR，ES的计算是basel III最终稿中推出的哦。
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但是这里题目明确写了basel 2.5啊
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所以你看解答呀，不就是算了VaR+SVaR吗？没有ES呀。
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basel 2.5 FRTB, 中对于tradig book 的var 规定用75% ES. 题目中提到了 B 2.5, 提到了trading book，但是没有用75% ES，而是用了99% 非ES的VAR的计算公式。为什么？
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你自己都拍了这些照片，还没搞清楚？我再说一遍，FRTB是basel III下的规定，第二张照片都已经明白无误地讲basel 2.5和FRTB进行比较了。
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